讲座报告

05月25日15:00 余乐安:杰青优青培养系列讲座—基于BI的量化交易算法设计与实证研究

讲座编号:jz-yjsb-2017-y039

讲座题目:杰青优青培养系列讲座—基于BI的量化交易算法设计与实证研究

主 讲 人:余乐安 教授 北京化工大学经济管理学院

讲座时间:2017525日(周四)下午1500

讲座地点:阜成路西校区教三楼358

参加对象:商学院教师、研究生

主办单位:研究生院

承办单位:商学院

主讲人简介:

余乐安教授为国家杰出青年科学基金获得者,中组部首届“万人计划”、中国科学院“百人计划”、全国(百篇)优秀博士学位论文获得者,北京化工大学经济管理学院教授、博士生导师。兼任中国运筹学会决策科学分会理事长、北京运筹学会副理事长、中国管理现代化研究会副秘书长以及多个国内外一级学会常务理事或执委,同时担任多本国内外期刊的执行主编、副主编和编委。目前,出版专著5部,在国内外重要学术期刊上发表SCI/SSCI论文80余篇,SCI/SSCI他引1300多次,Google Scholar引用5000多次,H指数为38。先后获得Elsevier中国高被引学者、加拿大研究理事会Top 1%高被引学者、中国青年科技奖、教育部自然科学奖一等奖和北京市科学技术奖一等奖等奖励。主要研究领域为商务智能、大数据挖掘、经济预测与金融管理等。

主讲内容:

量化分析与基本面分析、技术面分析已成为投资分析的三大主流分析方法。随着国内金融市场的不断规范,机制更加透明,投资队伍素质的逐步提高,量化交易在国内的应用条件日臻成熟,也越来越受到投资者的认可。在此背景下,本报告通过引入和改进商务智能(BI)算法,开展量化分析方面的研究,设计出了智能选股模型,集成择时模型,并构建了基于距离和协整方法两阶段配对交易策略。所设计的模型经过数据回测均能获得超额稳定的收益,所有模型具有较高的盈利性和一般性,具有较强的理论意义和应用价值。

 

 


来源:研究生院(党委研究生工作部)    发表日期:2017-05-23    阅读次数: